Reporte de resultados
Programamos la estrategia tal como venía en el video. Perdía. En 8 años daba 117 R en contra, con 32.9% de aciertos.
Después contestaste dos cosas que el video no decía:
Con esas dos correcciones, la misma estrategia sobre los mismos datos pasa a 184 R a favor.
Medimos cada corrección por separado, para saber cuál mandaba.
| Entrada | Stop | Resultado | Profit factor |
|---|---|---|---|
| Al cierre del gap | Vela del barrido | 117 R en contra | 0.90 |
| Al cierre del gap | Mínimo del tramo | 52 R a favor | 1.05 |
| Retroceso al gap | Vela del barrido | 101 R a favor | 1.09 |
| Retroceso al gap | Mínimo del tramo | 184 R a favor | 1.17 |
Cada una de tus dos respuestas cambia el signo por sí sola. Juntas se suman.
La lectura importante: la estrategia no estaba mal. Estaban mal los dos supuestos que tuvimos que inventar porque el video no los decía, y resultaron ser justo los dos que definen cuánto se arriesga en cada trade.
Barrido de máximos y mínimos de Asia y Londres, entrada por retroceso al fair value gap de 1 minuto, stop debajo del mínimo del tramo, objetivo 2R, un trade por día, desde las 9:00 de Nueva York.
7 de 8 años cierran positivos. El único en rojo es 2021, con 1.84 R en contra.
Partimos la historia en dos mitades y no ajustamos nada en ninguna.
| Período | Trades | Ganancia por trade |
|---|---|---|
| 2019 a 2022 | 930 | 0.1039 R |
| 2023 a 2026 | 903 | 0.0968 R |
Las dos mitades dan prácticamente lo mismo. Eso es lo que separa una estrategia real de un backtest bonito: si el resultado viniera de haberle ajustado los números a la historia, la segunda mitad se caería. No se cae.
Probamos también el objetivo desde 1R hasta 3R. Toda la zona de 1.5R a 3R rinde parecido. Que funcione un rango ancho y no un valor exacto es otra señal de que el efecto es real. Y coincide con lo que dijiste tú, entre 1 y 2.
Remuestreamos los 1,833 trades diez mil veces para ver qué tan sólido es el resultado.
| Pregunta | Probabilidad |
|---|---|
| Que la estrategia gane dinero, no cero | 99.9% |
| Que el profit factor supere 1.10 | 91.3% |
| Que el profit factor supere 1.30, el listón que nos pusimos | 2.4% |
Rango probable del profit factor real: entre 1.08 y 1.27.
Traducido: es casi seguro que la estrategia gana algo. Es muy poco probable que gane tanto como para llamarla un éxito rotundo tal como está hoy.
Aviso honesto: estas probabilidades miden solo el azar de la muestra. No cubren que el mercado cambie de régimen, ni que el resultado esté inflado por la cantidad de configuraciones que probamos, ni los costos de operar. Ese último punto es el más serio y va aparte.
Todos los números de arriba son sin costos. Ni comisión, ni spread, ni slippage.
El stop queda en promedio a 28.8 puntos de la entrada. Con eso, cada punto de costo se come una parte fija de la ganancia.
| Costo | Resultado en 8 años | Profit factor |
|---|---|---|
| 0 puntos | 184 R a favor | 1.17 |
| 1 punto | 120 R a favor | 1.11 |
| 2 puntos | 57 R a favor | 1.05 |
| 3 puntos | 7 R en contra | 0.99 |
| 4 puntos | 71 R en contra | 0.94 |
La ventaja completa desaparece con 3 puntos de costo por operación.
A favor nuestro: la entrada es orden limitada en el gap, y eso no sufre slippage. En contra: la salida por stop sí sufre, y es la salida más frecuente.
Esta es la pregunta que decide si la estrategia sirve en tu cuenta real, y no la podemos contestar desde el backtest. La contestas tú con tu broker.
En orden de cuánto puede mover el resultado.
Al retroceder al gap, ¿entras en el primer toque del borde, o esperas a que lo llene completo?
Nosotros asumimos primer toque. Es un supuesto nuestro, sin confirmar, y ya viste lo que pasó con los otros dos supuestos que tuvimos que inventar: eran justo los que decidían todo.
¿Qué horario exacto usas para Asia y para Londres? Probamos cinco definiciones distintas. Con las reglas viejas ninguna salvaba la estrategia, pero con las tuyas todavía no lo hemos vuelto a probar, y podría mover bastante.
El objetivo, ¿es fijo en 2R, o decides entre 1R y 2R según el caso? Si decides según el caso, eso no es mecánico y hay que escribir la regla para poder programarla.
Comisión por contrato, spread típico en Nasdaq a esa hora, y cuánto se te suele escapar el stop. Con esos tres números sabemos en un minuto si la estrategia sobrevive.
Estamos bajando datos de S&P 500 para correr exactamente la misma lógica ahí. Si la ventaja aparece también en otro índice que no hemos tocado, es muy difícil que sea casualidad. Si solo funciona en Nasdaq, hay que entender por qué.
Un 13.5% de los trades no toca ni stop ni objetivo y se cierra por límite de tiempo. Ese límite lo pusimos nosotros, no sale de tu regla. Hay que definir qué hacer con esos trades: si se cierran, a qué hora, y si eso lo decides tú en pantalla.
La estrategia pasa 5 de los 6 criterios que fijamos por escrito antes de correrla. Falla el de profit factor, donde pedíamos más de 1.30 y da 1.17.
Eso la deja como finalista fuerte, no aprobada. No bajamos el listón porque el resultado quedó cerca: ese listón existe justamente para que no lo movamos cuando nos conviene.
Y para ser claros con el mérito: pasó de perder a ganar por dos respuestas tuyas, no por ajustarle números. Las tres respuestas que faltan pueden hacer lo mismo.